金融市场仿真——从微观个体行为到复杂宏观市场动态

金融市场仿真——从微观个体行为到复杂宏观市场动态
9787030546357
高宝俊 著

F830.9
科学出版社
2018-03
2018
2018
基于Agent的仿真是一种新兴的经济建模方法，它通过模拟微观层面的个体行为及其相互作用机制，自底向上地得到宏观层面的市场动态特征。本书探讨如何利用基于Agent的仿真技术，研究金融市场中交易者的行为和市场微观结构对宏观层面的市场特征的影响。本书主要研究了如何建立基于Agent的连续竞价市场模型，不同的交易机制对市场格式化特征的影响，交易者间的互动行为的建模及其对市场的影响，以及股票市场与股指期货市场联动效应的建模与分析。