方差
金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择
《金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择》,作者:李丹萍 著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030697301。本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题，系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型，进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下，
不变弹性方差模型下的保险组合选择
《不变弹性方差模型下的保险组合选择》,作者:刘海龙,刘小涛 著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030715951。本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。
