不变弹性方差模型下的保险组合选择

不变弹性方差模型下的保险组合选择
9787030715951
刘海龙,刘小涛 著

F840.5
科学出版社
2022-09
2022
2022
本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。