金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择
9787030697301
李丹萍 著
F830;F840
科学出版社
2021-10
2021
2021
本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题，系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型，进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下，并得到了均衡再保险和投资策略。为了得到能够同时被保险公司和再保险公司接受的再保险策略，本书研究了同时考虑保险公司和再保险公司的目标的再保险和投资问题。此外，本书还讨论了含有违约债券投资的具有保费返还制的养老金最优投资问题，以及多个保险公司共同分担风险的最优策略，用以探究极端风险发生情况下的风险承担问题。针对上述各种策略，通过仿真模拟分别归纳了其变化规律并给出经济解释。
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