基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究

基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究
9787030522566
李强,周孝华

F830.9;O211.61
科学出版社
2017-03
2017
2017
　　本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析，结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和新兴业态个股估值风险的现实问题，剖析当前中国经济新常态下的金融市场风险机制和度量原理，重点对内外部冲击引致金融市场极端风险、区域经济换档升级动态风险、战略新兴产业高估值和传统产业改造升级相依风险三个方面进行研究，探究金融市场风险度量的内在机制及特征，为风险管理者和投资者提供理论支持和决策参考，进而为中国金融系统的稳定和相关政策的制定提供科学依据和一定的理论指导。