基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究
《基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究》,作者:李强,周孝华 出版社:科学出版社 ISBN:9787030522566。 本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析，结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和
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