极端风险与流动性螺旋的机制研究
《极端风险与流动性螺旋的机制研究》,作者:熊海芳 著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030715999。股灾等极端风险的刻画与应对是股票市场投资中的重要内容。本书聚焦股票市场的极端情形，着重研究对极端风险不同角度的度量及其对预期收益的影响，从流动性螺旋的角度解释极端风险的形成机制，并以流动性共变为特征考察极端情形的影响因素。通过构建尾部贝塔、Copula灾难敏感性等低频极端风险以及高频数据
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