金融衍生品的定价与最优套期保值策略

金融衍生品的定价与最优套期保值策略
9787030351500
闫海峰著

F224.0
科学出版社
2012-07
2012
2012
本书研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题。其中包括：一般指数半鞅模型的资产定价基本定理、未定权益的定价与套期保值策略；多维扩散过程模型、随机波动率模型、跳扩散半鞅模型的未定权益近似定价，套期保值策略(均值－方差套期保值策略与效用无差别套期保值策略)以及各类等价鞅测度；具