随机微分方程及其在数理金融中的应用

随机微分方程及其在数理金融中的应用
9787030282323
蒲兴成，张毅编著

F224.0
科学出版社
2010-07
2010
2010
本书系统介绍了随机微分方程的基础理论，并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完