金融数学基础 9787030334183 唐亚勇编著 F830 科学出版社 2012-02 2012 2012 本书较系统地介绍了金融数学中的核心理论——期权定价的基本理论与方法,并对这一理论的实际应用作了简要的介绍。其主要内容包括期权定价的离散时间模型——二叉树模型、连续时间模型的数学基础、欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、美式期权定价问题的综述和期权定价的数值方法。
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