改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用

改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用
9787030677648
刘丽萍 著

F830.59
科学出版社
2020-12
2020
2020
当研究的资产维度较高、数据量较大时，协方差阵的估计将面临维数诅咒、噪声影响等诸多挑战，如何有效地对其进行估计成为统计领域中越来越重要的亟待解决的问题。本书在前人研究的基础之上，对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等MGARCH模型进行了改进，通过模拟和实证研究发现：改进的M