相关性视角下的国家风险研究

相关性视角下的国家风险研究
9787030668431
李建平,姚晓阳,孙晓蕾 著
相关性范式下的风险管理理论与方法丛书
C934
科学出版社
2021-01
2021
2021
当前复杂多变的国际环境给海外投资贸易中的国家风险管理与实践带来了新的挑战。而作为宏观风险管理的重要范畴之一，国家风险呈现出典型的复杂系统特征。本书重点关注国家风险演化机理，深入分析国家风险相关结构。具体而言，本书从相关性建模切入，提出了“多尺度—多要素—多主体”国家风险相关性研究框架，从宏观、中观、微观不同层面为国家风险研究提供新的认识视角，在此基础上将相关结构引入风险测度中，以实现更加科学、灵活的国家风险评价，为国家风险管理实践提供理论及实证支撑。